PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с FCCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с FCCV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO).

HCA.TO и FCCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и FCCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и FCCV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		7.01%36.93%15.47%11.16%-3.35%34.98%19.24%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FCCV.TO с доходностью 7.01%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

FCCV.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.37%
С начала года
7.01%
6 месяцев
15.91%
1 год
42.76%
3 года*
21.46%
5 лет*
17.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Fidelity Canadian Value ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с XIC.TOFCCV.TO с XDIV.TOFCCV.TO с VDY.TOFCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с FXM.TOFCCV.TO с CLSA.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и FCCV.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCCV.TO в 0.35%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. FCCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c FCCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOFCCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

2.56

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

3.16

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.51

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.77

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

16.10

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. FCCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа FCCV.TO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и FCCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOFCCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

2.56

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.19

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.40

+0.64

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и FCCV.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и FCCV.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FCCV.TO в 1.72%

TTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.72%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и FCCV.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки FCCV.TO в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и FCCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOFCCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-19.81%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.44%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-19.81%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.37%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.61%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.68%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и FCCV.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) имеют волатильность 5.89% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOFCCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.76%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.12%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

16.75%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.86%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

14.82%

+0.26%