Сравнение HBF.TO с ZPH.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HBF.TO returned 6.86%/yr vs 5.84%/yr for ZPH.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ZPH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и ZPH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у ZPH.TO с доходностью 2.64%.
HBF.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.87%
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBF.TO и ZPH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 5.50% | 15.51% | 13.12% | 11.23% | -14.97% | 21.90% | 11.44% | 26.02% | -4.69% | 16.49% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 9.47% | 4.21% | 22.61% | -10.37% | 13.57% | 2.43% | 3.22% | -6.77% | 3.90% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and ZPH.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between HBF.TO and ZPH.TO shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HBF.TO и ZPH.TO
Секторы
HBF.TO
ZPH.TO
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HBF.TO
ZPH.TO
Финансовые услуги
HBF.TO
ZPH.TO
Потребительский защитный сектор
HBF.TO
ZPH.TO
Коммуникационные услуги
HBF.TO
ZPH.TO
Потребительский циклический сектор
HBF.TO
ZPH.TO
Промышленность
HBF.TO
ZPH.TO
Здравоохранение
HBF.TO
ZPH.TO
Энергетика
HBF.TO
ZPH.TO
-
Сырьевые материалы
HBF.TO
-
ZPH.TO
-
Недвижимость
HBF.TO
-
ZPH.TO
-
Коммунальные услуги
HBF.TO
-
ZPH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. ZPH.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
ZPH.TO
Сравнение HBF.TO c ZPH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBF.TO | ZPH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.44 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 5.44 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и ZPH.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки ZPH.TO в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и ZPH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -33.38% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -6.07% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -11.83% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -18.38% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | 0.00% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.23% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.60% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и ZPH.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.42% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 5.64% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 6.55% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.18% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 12.59% | +4.27% |
Сравнение комиссий HBF.TO и ZPH.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZPH.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и ZPH.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности ZPH.TO в 10.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.74% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.64% | 6.36% | 6.60% | 7.75% | 6.88% | 7.57% | 7.77% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and ZPH.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and BMO. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.65% for ZPH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и ZPH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор