PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBF.TO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBF.TO с EMCL.NEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HBF.TO returned 18.84% vs 47.60% for EMCL.NEO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBF.TO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBF.TO показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 26.93%.

HBF.TO

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.86%
С начала года
4.77%
6 месяцев
4.04%
1 год
18.84%
3 года*
13.15%
5 лет*
7.06%
10 лет*
11.01%

EMCL.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.04%
С начала года
26.93%
6 месяцев
28.29%
1 год
47.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBF.TO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
HBF.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)		4.77%15.51%9.42%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		26.93%20.46%3.66%

Correlation

The correlation between HBF.TO and EMCL.NEO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.43

The correlation between HBF.TO and EMCL.NEO shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HBF.TO и EMCL.NEO

Секторы
HBF.TO
EMCL.NEO

Технологии

33.6%
40.3%

Финансовые услуги

18.9%
19.8%

Потребительский защитный сектор

13.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.3%

Промышленность

5.1%
7.8%

Здравоохранение

4.9%
2.2%

Энергетика

4.5%
4.2%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

HBF.TO
33.6%
EMCL.NEO
40.3%

Финансовые услуги

HBF.TO
18.9%
EMCL.NEO
19.8%

Потребительский защитный сектор

HBF.TO
13.8%
EMCL.NEO
2.8%

Коммуникационные услуги

HBF.TO
9.9%
EMCL.NEO
6.5%

Потребительский циклический сектор

HBF.TO
9.4%
EMCL.NEO
6.3%

Промышленность

HBF.TO
5.1%
EMCL.NEO
7.8%

Здравоохранение

HBF.TO
4.9%
EMCL.NEO
2.2%

Энергетика

HBF.TO
4.5%
EMCL.NEO
4.2%

Сырьевые материалы

HBF.TO

-

EMCL.NEO
7.0%

Недвижимость

HBF.TO

-

EMCL.NEO
1.1%

Коммунальные услуги

HBF.TO

-

EMCL.NEO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBF.TO:
HBF.TO с YGOG.NEOHBF.TO с XTOT.TOHBF.TO с RUD.TOHBF.TO с HPYE.TOHBF.TO с HPYB.TOHBF.TO с FLUS.TOHBF.TO с GOGY.TO
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с HEQT.TO

Доходность на риск

HBF.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBF.TO
Ранг доходности на риск HBF.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBF.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBF.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBF.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBF.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBF.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBF.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBF.TOEMCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.18

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.68

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.74

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

13.41

-3.98

HBF.TO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBF.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCL.NEO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBF.TO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBF.TO и EMCL.NEO

Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и EMCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBF.TOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-19.73%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-13.12%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.65%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-2.57%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.61%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HBF.TO и EMCL.NEO

Текущая волатильность для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) составляет 3.67%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBF.TOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

12.60%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

20.76%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

22.56%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

23.02%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

23.02%

-6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBF.TO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности EMCL.NEO в 10.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.20%9.86%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBF.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)		7.65%7.27%7.48%7.52%7.75%5.64%6.36%6.60%7.75%6.88%7.57%7.77%

Часто задаваемые вопросы

HBF.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и EMCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор