PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с HAONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с HAONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Overseas Fund (HAONX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и HAONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и HAONX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%19.50%
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у HAONX с доходностью 1.84%.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Harbor Overseas Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HAINXHAONX с HABDXHAONX с HMCNXHAONX с PPYPXHAONX с GSINX

Сравнение комиссий HASGX и HAONX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HAONX в 1.21%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. HAONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c HAONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXHAONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.59

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.09

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.21

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

8.20

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. HAONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа HAONX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и HAONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXHAONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между HASGX и HAONX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и HAONX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HAONX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и HAONX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки HAONX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и HAONX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXHAONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-31.95%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.72%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-29.05%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.58%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-6.53%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.17%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и HAONX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Harbor Overseas Fund (HAONX) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXHAONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

8.20%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

11.81%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

17.20%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

15.80%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

17.22%

+5.84%