PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с HACBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с HACBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и HACBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и HACBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-18.03%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HACBX с доходностью -0.36%.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Harbor Core Bond Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX

Сравнение комиссий HASGX и HACBX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HACBX в 0.40%.

HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HASGX vs. HACBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c HACBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXHACBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.60

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

4.41

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. HACBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACBX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и HACBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXHACBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между HASGX и HACBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и HACBX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HACBX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и HACBX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и HACBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXHACBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-18.48%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-2.57%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-18.43%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-2.47%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-5.38%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.93%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и HACBX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXHACBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

1.61%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

2.53%

+13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

4.24%

+20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

5.91%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

5.28%

+17.78%