PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%14.29%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий HASGX и CTSIX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.07

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.65

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

13.94

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.48

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между HASGX и CTSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и CTSIX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и CTSIX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-50.83%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.38%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-50.60%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-7.48%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-21.12%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.24%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и CTSIX

Текущая волатильность для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) составляет 9.36%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что HASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

13.35%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

21.82%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

29.67%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

27.87%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

29.76%

-6.70%