PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAO с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAO с QMNIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAO (Haoxi Health Technology Limited) is a stock, while QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) is Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds. Over the past year, HAO returned -99.87% vs 3.86% for QMNIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HAO и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haoxi Health Technology Limited (HAO) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAO показывает доходность -99.84%, что значительно ниже, чем у QMNIX с доходностью -8.09%.

HAO

1 день
-2.87%
1 месяц
-78.92%
6 месяцев
-99.88%
С начала года
-99.84%
1 год
-99.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
-4.97%
С начала года
-8.09%
1 год
3.86%
3 года*
17.54%
5 лет*
17.99%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAO и QMNIX

2026 (YTD)20252024
HAO
Haoxi Health Technology Limited		-99.84%-71.47%-96.47%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-8.09%26.54%18.55%

Correlation

The correlation between HAO and QMNIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haoxi Health Technology Limited

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с QSPIXQMNIX с AQMIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с QQMNX

Доходность на риск

HAO vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAO
Ранг доходности на риск HAO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAO: 11
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAO c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haoxi Health Technology Limited (HAO) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAOQMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.56

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
0.83

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.54

1.10

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.39

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.05

0.86

-2.91

HAO vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа QMNIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAO и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAO и QMNIX

Максимальная просадка HAO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAO и QMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAOQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-38.80%

-61.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.89%

-9.82%

-90.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.38%

-91.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-10.31%

-71.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.62%

4.39%

+44.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HAO и QMNIX

Haoxi Health Technology Limited (HAO) имеет более высокую волатильность в 114.36% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAOQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

114.36%

2.35%

+112.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

310.12%

5.43%

+304.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

155.38%

6.78%

+148.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.64%

9.27%

+155.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.64%

8.31%

+156.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAO и QMNIX

HAO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAO
Haoxi Health Technology Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.53%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы

HAO and QMNIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAO has higher volatility (114.36%) compared to QMNIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, HAO dropped -100.00% vs QMNIX's -38.80%.

QMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAO и QMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор