Сравнение HAL.AS с RCH.TO
HAL.AS (HAL Trust) and RCH.TO (Richelieu Hardware Ltd.) are both stocks. HAL.AS operates in Asset Management (Financial Services), while RCH.TO operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HAL.AS returned 3.12%/yr vs 5.12%/yr for RCH.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL.AS и RCH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAL.AS торгуется в EUR, в то время как RCH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RCH.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAL.AS показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у RCH.TO с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции HAL.AS уступали акциям RCH.TO по среднегодовой доходности: 3.12% против 5.12% соответственно.
HAL.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 3.12%
RCH.TO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- -4.21%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам HAL.AS и RCH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.AS HAL Trust | 22.02% | 25.51% | 3.86% | -1.32% | -14.06% | 28.59% | -14.94% | 12.59% | -9.76% | -11.10% |
RCH.TO Richelieu Hardware Ltd. | 0.45% | -4.83% | -18.90% | 33.40% | -16.67% | 44.20% | 14.68% | 29.72% | -35.55% | 26.75% |
Correlation
The correlation between HAL.AS and RCH.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.AS vs. RCH.TO — Ранг доходности на риск
HAL.AS
RCH.TO
Сравнение HAL.AS c RCH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAL Trust (HAL.AS) и Richelieu Hardware Ltd. (RCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL.AS | RCH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.12 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 0.77 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 1.94 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL.AS | RCH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.58 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HAL.AS и RCH.TO
Максимальная просадка HAL.AS за все время составила -55.60%, что больше максимальной просадки RCH.TO в -42.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.AS и RCH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.AS | RCH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.60% | -42.85% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -16.24% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -36.75% | +21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -39.64% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -42.85% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -26.05% | +21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -12.68% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 6.46% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.AS и RCH.TO
HAL Trust (HAL.AS) и Richelieu Hardware Ltd. (RCH.TO) имеют волатильность 4.88% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.AS | RCH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.13% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 14.77% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 21.68% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 26.16% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 26.99% | -9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.AS и RCH.TO
Дивидендная доходность HAL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности RCH.TO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.AS HAL Trust | 2.07% | 2.05% | 2.47% | 2.24% | 2.43% | 1.64% | 2.54% | 1.88% | 2.37% | 2.35% | 3.61% | 3.06% |
RCH.TO Richelieu Hardware Ltd. | 1.57% | 1.55% | 1.54% | 1.25% | 1.44% | 0.80% | 0.61% | 0.93% | 1.06% | 0.66% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL.AS и RCH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HAL Trust и Richelieu Hardware Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAL.AS and RCH.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAL.AS и RCH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор