Сравнение HAL.AS с CMB.MI
HAL.AS (HAL Trust) and CMB.MI (Cembre S.p.A.) are both stocks. HAL.AS operates in Asset Management (Financial Services), while CMB.MI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, HAL.AS returned 3.12%/yr vs 25.35%/yr for CMB.MI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL.AS и CMB.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL.AS показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у CMB.MI с доходностью 34.35%. За последние 10 лет акции HAL.AS уступали акциям CMB.MI по среднегодовой доходности: 3.12% против 25.35% соответственно.
HAL.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 3.12%
CMB.MI
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 34.35%
- 6 месяцев
- 33.96%
- 1 год
- 65.39%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 35.58%
- 10 лет*
- 25.35%
Сравнение доходности по годам HAL.AS и CMB.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.AS HAL Trust | 22.02% | 25.51% | 3.86% | -1.32% | -14.06% | 28.59% | -14.94% | 12.59% | -9.76% | -11.10% |
CMB.MI Cembre S.p.A. | 34.35% | 69.83% | 16.63% | 26.81% | -6.30% | 88.38% | -17.36% | 23.24% | -3.31% | 61.00% |
Correlation
The correlation between HAL.AS and CMB.MI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1998 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.AS vs. CMB.MI — Ранг доходности на риск
HAL.AS
CMB.MI
Сравнение HAL.AS c CMB.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAL Trust (HAL.AS) и Cembre S.p.A. (CMB.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL.AS | CMB.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 3.40 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 10.20 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL.AS | CMB.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.20 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.88 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HAL.AS и CMB.MI
Максимальная просадка HAL.AS за все время составила -55.60%, что меньше максимальной просадки CMB.MI в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.AS и CMB.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.AS | CMB.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.60% | -72.64% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -19.41% | +11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -21.21% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -30.01% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -49.53% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.50% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -22.52% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 6.47% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.AS и CMB.MI
Текущая волатильность для HAL Trust (HAL.AS) составляет 4.88%, в то время как у Cembre S.p.A. (CMB.MI) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что HAL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.AS | CMB.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 14.98% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 24.62% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 30.34% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 29.50% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 28.65% | -10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.AS и CMB.MI
Дивидендная доходность HAL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности CMB.MI в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB.MI Cembre S.p.A. | 2.30% | 2.76% | 4.32% | 3.76% | 3.91% | 2.63% | 4.77% | 3.75% | 3.95% | 3.24% | 3.31% | 2.59% |
HAL.AS HAL Trust | 2.07% | 2.05% | 2.47% | 2.24% | 2.43% | 1.64% | 2.54% | 1.88% | 2.37% | 2.35% | 3.61% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL.AS и CMB.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HAL Trust и Cembre S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAL.AS and CMB.MI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAL.AS и CMB.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор