Сравнение HAL.AS с SBMO.AS
HAL.AS (HAL Trust) and SBMO.AS (SBM Offshore NV) are both stocks. HAL.AS operates in Asset Management (Financial Services), while SBMO.AS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, HAL.AS returned 3.12%/yr vs 16.62%/yr for SBMO.AS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL.AS и SBMO.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL.AS показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у SBMO.AS с доходностью 39.11%. За последние 10 лет акции HAL.AS уступали акциям SBMO.AS по среднегодовой доходности: 3.12% против 16.62% соответственно.
HAL.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 3.12%
SBMO.AS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 60.92%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- 25.30%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам HAL.AS и SBMO.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.AS HAL Trust | 22.02% | 25.51% | 3.86% | -1.32% | -14.06% | 28.59% | -14.94% | 12.59% | -9.76% | -11.10% |
SBMO.AS SBM Offshore NV | 39.11% | 52.28% | 43.62% | -8.52% | 19.15% | -11.57% | -0.38% | 30.88% | -10.55% | -0.25% |
Correlation
The correlation between HAL.AS and SBMO.AS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1990 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.AS vs. SBMO.AS — Ранг доходности на риск
HAL.AS
SBMO.AS
Сравнение HAL.AS c SBMO.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAL Trust (HAL.AS) и SBM Offshore NV (SBMO.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL.AS | SBMO.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 5.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 13.89 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL.AS | SBMO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HAL.AS и SBMO.AS
Максимальная просадка HAL.AS за все время составила -55.60%, что меньше максимальной просадки SBMO.AS в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.AS и SBMO.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.AS | SBMO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.60% | -71.04% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -11.01% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -21.68% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -21.96% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -43.16% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -8.40% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -27.73% | +16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.40% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.AS и SBMO.AS
Текущая волатильность для HAL Trust (HAL.AS) составляет 4.88%, в то время как у SBM Offshore NV (SBMO.AS) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что HAL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMO.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.AS | SBMO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 9.68% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 19.15% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 24.96% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 26.62% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 30.35% | -12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.AS и SBMO.AS
Дивидендная доходность HAL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SBMO.AS в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.AS HAL Trust | 2.07% | 2.05% | 2.47% | 2.24% | 2.43% | 1.64% | 2.54% | 1.88% | 2.37% | 2.35% | 3.61% | 3.06% |
SBMO.AS SBM Offshore NV | 1.49% | 3.47% | 4.51% | 8.00% | 6.23% | 5.68% | 4.79% | 1.99% | 1.56% | 1.46% | 1.24% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL.AS и SBMO.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HAL Trust и SBM Offshore NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAL.AS and SBMO.AS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAL.AS и SBMO.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор