PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBX с HIISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACBX с HIISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX).

HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г.. HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HACBX и HIISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACBX и HIISX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		0.84%24.37%-1.12%8.90%-8.70%16.70%7.75%21.61%-20.27%

Доходность по периодам

С начала года, HACBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у HIISX с доходностью 0.84%.

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

HIISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Bond Fund

Harbor International Small Cap Fund

Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX
Часто сравнивают с HIISX:
HIISX с HAINXHIISX с HASGXHIISX с FSISXHIISX с FSTSXHIISX с ARHBXHIISX с ARTJXHIISX с CVISX

Сравнение комиссий HACBX и HIISX

HACBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HIISX в 1.32%.

HIISX
Harbor International Small Cap Fund
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HACBX vs. HIISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HIISX
Ранг доходности на риск HIISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIISX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIISX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBX c HIISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBXHIISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.84

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.31

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBX vs. HIISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HIISX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBX и HIISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBXHIISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между HACBX и HIISX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBX и HIISX

Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности HIISX в 8.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		8.84%8.91%4.71%1.84%2.22%6.97%0.93%2.35%3.78%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HACBX и HIISX

Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки HIISX в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и HIISX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACBXHIISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-42.19%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-10.93%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.43%

-26.11%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-8.30%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.97%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.35%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBX и HIISX

Текущая волатильность для Harbor Core Bond Fund (HACBX) составляет 1.61%, в то время как у Harbor International Small Cap Fund (HIISX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что HACBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACBXHIISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.97%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.80%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

14.70%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

15.54%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

16.27%

-10.99%