PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с XZEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZZ.DE с XZEU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50 while XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, H4ZZ.DE returned 22.41% vs 13.42% for XZEU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. H4ZZ.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for XZEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и XZEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у XZEU.DE с доходностью 9.56%.

H4ZZ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.49%
С начала года
10.19%
6 месяцев
11.16%
1 год
22.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XZEU.DE

1 день
0.66%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.16%
1 год
13.42%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и XZEU.DE

2026 (YTD)20252024
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		10.19%22.35%-2.42%
XZEU.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		9.56%8.12%-0.80%

Correlation

The correlation between H4ZZ.DE and XZEU.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between H4ZZ.DE and XZEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с XZEU.DE:
XZEU.DE с XMEU.LXZEU.DE с XSX6.DEXZEU.DE с EUNK.DEXZEU.DE с LYP6.DEXZEU.DE с DBXD.DEXZEU.DE с 2B7B.DEXZEU.DE с SXRT.DE

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. XZEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XZEU.DE
Ранг доходности на риск XZEU.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c XZEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4ZZ.DEXZEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.98

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.49

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.30

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

4.52

+2.55

H4ZZ.DE vs. XZEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа XZEU.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и XZEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и XZEU.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки XZEU.DE в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и XZEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZZ.DEXZEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-33.16%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-10.32%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.12%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и XZEU.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEXZEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.70%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

11.41%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

13.61%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.60%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.90%

+0.91%

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и XZEU.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XZEU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и XZEU.DE

Ни H4ZZ.DE, ни XZEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4ZZ.DE and XZEU.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XZEU.DE.

H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50, while XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for H4ZZ.DE and 0.20% for XZEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZZ.DE и XZEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор