PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXIE.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXIE.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

EXIE.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXIE.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXIE.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)202520242023
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc		1.33%20.59%8.32%6.62%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%38.01%

Доходность по периодам

С начала года, EXIE.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

EXIE.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.97%
С начала года
1.33%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.43%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXIE.DE:
EXIE.DE с EXSA.DEEXIE.DE с LYP6.DEEXIE.DE с VWCE.DEEXIE.DE с ^GSPCEXIE.DE с FBT.LEXIE.DE с GLDEXIE.DE с H4ZZ.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий EXIE.DE и NQSE.DE

EXIE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc

Доходность на риск

EXIE.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXIE.DE
Ранг доходности на риск EXIE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIE.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIE.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIE.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.03

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.16

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

7.74

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXIE.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXIE.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXIE.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIE.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.67

+0.25

Корреляция

Корреляция между EXIE.DE и NQSE.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXIE.DE и NQSE.DE

Ни EXIE.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXIE.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка EXIE.DE за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIE.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXIE.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-37.67%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.87%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-8.83%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-8.72%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.31%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EXIE.DE и NQSE.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеют волатильность 5.67% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXIE.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.83%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

12.28%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

19.88%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

20.89%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

21.60%

-8.90%