PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZY.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZY.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZY.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - H4ZY.DE tracks the MSCI World while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZY.DE returned 17.59%/yr vs 18.34%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H4ZY.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZY.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H4ZY.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H4ZY.DE показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.04%.

H4ZY.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.84%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
4.12%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.17%
1 год
27.46%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZY.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.90%7.98%25.90%20.32%-4.03%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-5.54%

Correlation

The correlation between H4ZY.DE and SPP2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.92

The correlation between H4ZY.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с H4ZY.DE:
H4ZY.DE с H4ZJ.DEH4ZY.DE с SPPW.DEH4ZY.DE с SPYL.DEH4ZY.DE с SPYH4ZY.DE с SWDA.LH4ZY.DE с H4ZE.DEH4ZY.DE с XLKS.L
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

H4ZY.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZY.DE
Ранг доходности на риск H4ZY.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZY.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZY.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZY.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZY.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZY.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZY.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZY.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.19

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.06

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.68

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

16.60

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZY.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZY.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZY.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZY.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.08

+0.04

Просадки

Сравнение просадок H4ZY.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка H4ZY.DE за все время составила -21.94%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZY.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZY.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-21.23%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-5.87%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-21.23%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.51%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.51%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.66%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZY.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) составляет 2.62%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что H4ZY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZY.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.27%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.26%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.55%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.69%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

14.56%

-1.07%

Сравнение комиссий H4ZY.DE и SPP2.DE

H4ZY.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZY.DE и SPP2.DE

Ни H4ZY.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, H4ZY.DE and SPP2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

H4ZY.DE tracks MSCI World, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.15% for H4ZY.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZY.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор