PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZP.DE с LHKG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZP.DE с LHKG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) and LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) are both China Equities funds - H4ZP.DE tracks the MSCI China while LHKG.DE tracks the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZP.DE returned 4.72%/yr vs 2.55%/yr for LHKG.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H4ZP.DE charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for LHKG.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZP.DE и LHKG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZP.DE показывает доходность -6.53%, а LHKG.DE немного выше – -6.38%. За последние 10 лет акции H4ZP.DE превзошли акции LHKG.DE по среднегодовой доходности: 4.72% против 2.55% соответственно.

H4ZP.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
2.93%
3 года*
8.20%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
4.72%

LHKG.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-8.89%
1 год
2.88%
3 года*
6.17%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и LHKG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		-6.53%16.54%28.55%-14.47%-15.34%-16.86%15.20%26.76%-16.09%35.18%
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist		-6.38%21.50%20.37%-17.49%-7.90%-6.59%-10.39%16.35%-8.73%22.42%

Correlation

The correlation between H4ZP.DE and LHKG.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.91

The correlation between H4ZP.DE and LHKG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF USD

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с H4ZP.DE:
H4ZP.DE с 36BZ.DEH4ZP.DE с EXXU.DEH4ZP.DE с IWDA.ASH4ZP.DE с C024.DEH4ZP.DE с H4ZF.DEH4ZP.DE с H4Z6.DEH4ZP.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с LHKG.DE:
LHKG.DE с LCCN.LLHKG.DE с MJMT.DELHKG.DE с AH50.DELHKG.DE с 18MK.DELHKG.DE с XCHA.DELHKG.DE с 36BZ.DELHKG.DE с C024.DE

Доходность на риск

H4ZP.DE vs. LHKG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZP.DE
Ранг доходности на риск H4ZP.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZP.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LHKG.DE
Ранг доходности на риск LHKG.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHKG.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHKG.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHKG.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHKG.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHKG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZP.DE c LHKG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZP.DELHKG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.18

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.40

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.20

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

0.38

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZP.DE vs. LHKG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZP.DE на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LHKG.DE равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZP.DE и LHKG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZP.DELHKG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.12

+0.07

Просадки

Сравнение просадок H4ZP.DE и LHKG.DE

Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки LHKG.DE в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и LHKG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZP.DELHKG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-58.71%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-17.64%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-26.41%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.16%

-43.07%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.74%

-45.11%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.17%

-16.18%

-14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-19.83%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

9.15%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZP.DE и LHKG.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) составляет 7.30%, в то время как у Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHKG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZP.DELHKG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

8.31%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

14.08%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

19.89%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

24.93%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

22.47%

+2.78%

Сравнение комиссий H4ZP.DE и LHKG.DE

H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LHKG.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZP.DE и LHKG.DE

Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности LHKG.DE в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		2.14%2.39%3.10%2.10%1.97%1.28%0.96%1.57%1.40%0.78%1.97%2.89%
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist		1.61%1.50%2.18%0.17%3.78%1.35%2.46%2.58%3.04%2.30%3.38%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, H4ZP.DE and LHKG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for LHKG.DE.

H4ZP.DE tracks MSCI China, while LHKG.DE tracks MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for H4ZP.DE and 0.65% for LHKG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZP.DE и LHKG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор