Сравнение H4ZP.DE с H41C.DE
H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) and H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4ZP.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China, while H41C.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZP.DE returned -4.00%/yr vs 12.71%/yr for H41C.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. H4ZP.DE charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for H41C.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZP.DE и H41C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у H41C.DE с доходностью 14.28%.
H4ZP.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- 4.72%
H41C.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и H41C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | -6.53% | 16.54% | 28.55% | -14.47% | -15.34% | -16.86% | 5.66% |
H41C.DE HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | 14.28% | 10.36% | 21.66% | 16.26% | -12.60% | 32.89% | 10.42% |
Correlation
The correlation between H4ZP.DE and H41C.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZP.DE vs. H41C.DE — Ранг доходности на риск
H4ZP.DE
H41C.DE
Сравнение H4ZP.DE c H41C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZP.DE | H41C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.52 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.90 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 19.75 | -19.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZP.DE | H41C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.74 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.95 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.13 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZP.DE и H41C.DE
Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки H41C.DE в -20.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и H41C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZP.DE | H41C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -20.76% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -5.90% | -10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -20.76% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.16% | -20.76% | -28.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.17% | -0.14% | -31.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -3.81% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 1.47% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZP.DE и H41C.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H41C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZP.DE | H41C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 3.01% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 7.58% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 10.55% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 13.29% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 13.35% | +11.90% |
Сравнение комиссий H4ZP.DE и H41C.DE
H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии H41C.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZP.DE и H41C.DE
Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как H41C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H41C.DE HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 2.14% | 2.39% | 3.10% | 2.10% | 1.97% | 1.28% | 0.96% | 1.57% | 1.40% | 0.78% | 1.97% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZP.DE and H41C.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for H4ZP.DE.
H4ZP.DE is categorized as China Equities, while H41C.DE is Global Equities. H4ZP.DE tracks MSCI China, while H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select. Their fees differ too: 0.28% for H4ZP.DE and 0.18% for H41C.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZP.DE и H41C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор