PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41C.DE returned 17.63%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

H41C.DE

1 день
0.27%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.86%
1 год
28.86%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.28%10.36%21.66%16.26%-12.60%5.61%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%

Correlation

The correlation between H41C.DE and CBUI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between H41C.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с F50A.DEH41C.DE с H4ZY.DE
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

H41C.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41C.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.41

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
4.73

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

6.92

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

26.41

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41C.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUI.DE равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41C.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.41

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.05

+0.08

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-19.48%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.34%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-19.48%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.22%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.23%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.67%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) составляет 3.01%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.73%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

9.76%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

12.88%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

14.21%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

14.21%

-0.86%

Сравнение комиссий H41C.DE и CBUI.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и CBUI.DE

Ни H41C.DE, ни CBUI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H41C.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор