Сравнение H4ZP.DE с EL46.DE
H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) and EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) are both China Equities funds - H4ZP.DE tracks the MSCI China while EL46.DE tracks the MSCI China ex A Shares. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZP.DE returned 4.72%/yr vs 3.87%/yr for EL46.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. H4ZP.DE charges 0.28%/yr vs 0.66%/yr for EL46.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZP.DE и EL46.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у EL46.DE с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции H4ZP.DE превзошли акции EL46.DE по среднегодовой доходности: 4.72% против 3.87% соответственно.
H4ZP.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- 4.72%
EL46.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.05%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и EL46.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | -6.53% | 16.54% | 28.55% | -14.47% | -15.34% | -16.86% | 15.20% | 26.76% | -16.09% | 35.18% |
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | -10.01% | 17.77% | 27.71% | -14.54% | -13.52% | -21.82% | 14.00% | 27.42% | -16.05% | 34.69% |
Correlation
The correlation between H4ZP.DE and EL46.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between H4ZP.DE and EL46.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZP.DE vs. EL46.DE — Ранг доходности на риск
H4ZP.DE
EL46.DE
Сравнение H4ZP.DE c EL46.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZP.DE | EL46.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.11 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.24 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZP.DE | EL46.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZP.DE и EL46.DE
Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, примерно равная максимальной просадке EL46.DE в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и EL46.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZP.DE | EL46.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -58.21% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -21.01% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -25.65% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.16% | -51.07% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | -58.21% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.17% | -36.65% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -22.26% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 9.96% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZP.DE и EL46.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) составляет 7.30%, в то время как у Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL46.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZP.DE | EL46.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.28% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 15.15% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 19.97% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 31.36% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 27.53% | -2.28% |
Сравнение комиссий H4ZP.DE и EL46.DE
H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EL46.DE в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZP.DE и EL46.DE
Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности EL46.DE в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | 1.52% | 1.43% | 2.06% | 2.03% | 1.78% | 1.22% | 0.86% | 1.26% | 1.62% | 0.94% | 1.98% | 2.32% |
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 2.14% | 2.39% | 3.10% | 2.10% | 1.97% | 1.28% | 0.96% | 1.57% | 1.40% | 0.78% | 1.97% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, H4ZP.DE and EL46.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.
H4ZP.DE tracks MSCI China, while EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares. They also come from different issuers: HSBC and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.28% for H4ZP.DE and 0.66% for EL46.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZP.DE и EL46.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор