Сравнение H4ZP.DE с CNUA.DE
H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) and CNUA.DE (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both China Equities funds - H4ZP.DE tracks the MSCI China while CNUA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZP.DE returned -4.00%/yr vs 3.68%/yr for CNUA.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZP.DE charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for CNUA.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZP.DE и CNUA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у CNUA.DE с доходностью 13.12%.
H4ZP.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- 4.72%
CNUA.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и CNUA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | -6.53% | 16.54% | 28.55% | -14.47% | -15.34% | -16.86% | 20.27% |
CNUA.DE UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 13.12% | 15.18% | 24.15% | -14.62% | -18.77% | 18.43% | 30.72% |
Correlation
The correlation between H4ZP.DE and CNUA.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between H4ZP.DE and CNUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZP.DE vs. CNUA.DE — Ранг доходности на риск
H4ZP.DE
CNUA.DE
Сравнение H4ZP.DE c CNUA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZP.DE | CNUA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.41 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.99 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZP.DE | CNUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.46 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZP.DE и CNUA.DE
Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки CNUA.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и CNUA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZP.DE | CNUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -37.81% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -16.76% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -26.63% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.16% | -37.81% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.17% | -2.20% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -15.12% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 8.11% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZP.DE и CNUA.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZP.DE | CNUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.93% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 11.91% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 27.65% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 25.09% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 26.24% | -0.99% |
Сравнение комиссий H4ZP.DE и CNUA.DE
H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CNUA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZP.DE и CNUA.DE
Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как CNUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNUA.DE UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 2.14% | 2.39% | 3.10% | 2.10% | 1.97% | 1.28% | 0.96% | 1.57% | 1.40% | 0.78% | 1.97% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZP.DE and CNUA.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for CNUA.DE.
H4ZP.DE tracks MSCI China, while CNUA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.28% for H4ZP.DE and 0.30% for CNUA.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZP.DE и CNUA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор