Сравнение H4ZN.DE с H4ZA.DE
H4ZN.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - H4ZN.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while H4ZA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZN.DE returned 18.87%/yr vs 16.60%/yr for H4ZA.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZN.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZN.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZN.DE показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.
H4ZN.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам H4ZN.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZN.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.38% | 4.72% | 32.33% | 22.56% | -5.90% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | 9.81% |
Correlation
The correlation between H4ZN.DE and H4ZA.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between H4ZN.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZN.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
H4ZN.DE
H4ZA.DE
Сравнение H4ZN.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZN.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.43 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 4.85 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZN.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.98 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.41 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZN.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка H4ZN.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZN.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZN.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -38.41% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -10.97% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -16.40% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.50% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -7.84% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.24% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZN.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) составляет 2.66%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что H4ZN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZN.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.95% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 12.99% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 15.99% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.50% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.17% | -3.69% |
Сравнение комиссий H4ZN.DE и H4ZA.DE
H4ZN.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZN.DE и H4ZA.DE
H4ZN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
H4ZN.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZN.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for H4ZN.DE.
H4ZN.DE is categorized as S&P 500, while H4ZA.DE is Europe Equities. H4ZN.DE tracks S&P 500 Index, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.09% for H4ZN.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZN.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор