PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZN.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZN.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZN.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and BNP Paribas respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZN.DE returned 18.87%/yr vs 18.81%/yr for ESEA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. H4ZN.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZN.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H4ZN.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZN.DE показывает доходность 11.38%, а ESEA.DE немного ниже – 11.32%.

H4ZN.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESEA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.40%
3 года*
18.81%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZN.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZN.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.38%4.72%32.33%22.56%-5.90%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.32%4.18%32.44%22.22%-6.49%

Correlation

The correlation between H4ZN.DE and ESEA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between H4ZN.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZN.DE:
H4ZN.DE с H4Z6.DEH4ZN.DE с H4Z3.DEH4ZN.DE с H4Z7.DEH4ZN.DE с B500.DEH4ZN.DE с H4ZP.DEH4ZN.DE с SPYL.DEH4ZN.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE

Доходность на риск

H4ZN.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZN.DE
Ранг доходности на риск H4ZN.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZN.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZN.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZN.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZN.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZN.DEESEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.04

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.82

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.53

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

12.08

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZN.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZN.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZN.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZN.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.88

+0.22

Просадки

Сравнение просадок H4ZN.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка H4ZN.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZN.DE и ESEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZN.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-33.64%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.19%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-22.79%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.39%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.87%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.10%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZN.DE и ESEA.DE

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) составляет 2.66%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что H4ZN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZN.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.02%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.65%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

12.45%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.91%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.81%

-3.33%

Сравнение комиссий H4ZN.DE и ESEA.DE

H4ZN.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZN.DE и ESEA.DE

H4ZN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
H4ZN.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H4ZN.DE and ESEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZN.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZN.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.09% for H4ZN.DE and 0.15% for ESEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZN.DE и ESEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор