PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с H410.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с H410.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE).

H4ZL.DE и H410.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. H410.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и H410.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и H410.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		6.62%18.61%13.89%4.66%-13.80%3.98%7.04%21.02%-11.31%21.15%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE уступали акциям H410.DE по среднегодовой доходности: 2.17% против 7.93% соответственно.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

H410.DE

1 день
3.49%
1 месяц
-5.07%
С начала года
6.62%
6 месяцев
10.20%
1 год
25.69%
3 года*
13.79%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4Z6.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с H4ZX.DEH410.DE с FVSJ.DE

Сравнение комиссий H4ZL.DE и H410.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEH410.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.40

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.92

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.53

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

8.61

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. H410.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа H410.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и H410.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEH410.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.40

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и H410.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и H410.DE

H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.97%2.00%2.40%2.58%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и H410.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки H410.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и H410.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEH410.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-36.25%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.33%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-23.76%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-31.68%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-7.36%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-10.37%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и H410.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 4.34%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEH410.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.55%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

13.06%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

18.26%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.16%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.03%

-1.75%