Сравнение H4ZK.DE с VGEB.DE
H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past year, H4ZK.DE returned 0.79% vs 0.07% for VGEB.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. H4ZK.DE charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZK.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZK.DE показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VGEB.DE с доходностью -0.29%.
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGEB.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZK.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | -0.29% | 1.52% |
Correlation
The correlation between H4ZK.DE and VGEB.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZK.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
H4ZK.DE
VGEB.DE
Сравнение H4ZK.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZK.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 0.05 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZK.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка H4ZK.DE за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZK.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZK.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -22.41% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -3.44% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -14.30% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -9.01% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.44% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZK.DE и VGEB.DE
Текущая волатильность для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что H4ZK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZK.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.18% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 3.61% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 4.30% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 6.36% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 5.52% | -4.13% |
Сравнение комиссий H4ZK.DE и VGEB.DE
H4ZK.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZK.DE и VGEB.DE
H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.88% | 2.88% | 2.56% | 1.83% | 0.48% | 0.08% | 0.15% | 0.51% | 0.56% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZK.DE and VGEB.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for H4ZK.DE.
H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for H4ZK.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZK.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор