Сравнение H4ZE.DE с PR1E.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZE.DE returned 10.49%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, а PR1E.DE немного выше – 7.72%.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.41%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 7.42% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | -8.94% | 25.21% | -3.31% | 14.91% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and PR1E.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between H4ZE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
PR1E.DE
Сравнение H4ZE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZE.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.81 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 6.80 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -35.98% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.39% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -16.84% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -19.66% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.61% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.90% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и PR1E.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.33% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 10.60% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 12.88% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.48% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.68% | -1.19% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и PR1E.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.43% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, H4ZE.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for H4ZE.DE.
H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор