Сравнение H4ZE.DE с H4Z6.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and H4Z6.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - H4ZE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while H4Z6.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZE.DE returned 14.48%/yr vs 7.78%/yr for H4Z6.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.28%/yr for H4Z6.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и H4Z6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у H4Z6.DE с доходностью -6.53%.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.41%
H4Z6.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и H4Z6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 7.42% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | 0.94% |
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | -6.53% | 16.48% | 27.04% | -14.63% | -10.19% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and H4Z6.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. H4Z6.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
H4Z6.DE
Сравнение H4ZE.DE c H4Z6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZE.DE | H4Z6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.18 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.38 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZE.DE | H4Z6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.17 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.06 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и H4Z6.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки H4Z6.DE в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и H4Z6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | H4Z6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -33.47% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -16.85% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -24.47% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -14.82% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -13.91% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 8.17% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и H4Z6.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 4.57%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | H4Z6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.23% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 13.11% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 18.60% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 25.28% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 25.28% | -9.79% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и H4Z6.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии H4Z6.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и H4Z6.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как H4Z6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.43% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZE.DE and H4Z6.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for H4Z6.DE.
H4ZE.DE is categorized as Europe Equities, while H4Z6.DE is China Equities. H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while H4Z6.DE tracks MSCI China. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.28% for H4Z6.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и H4Z6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор