Сравнение H4ZE.DE с 18M2.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 9.41%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE превзошли акции 18M2.DE по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.26% соответственно.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.41%
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 7.42% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | -8.94% | 25.21% | -3.31% | 28.06% | -11.05% | 10.41% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -4.44% | 7.99% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and 18M2.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between H4ZE.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
18M2.DE
Сравнение H4ZE.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZE.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.55 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 6.71 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZE.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, примерно равная максимальной просадке 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -37.06% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -6.19% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -14.68% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -20.81% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -37.06% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.44% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -6.42% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.36% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и 18M2.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.63% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 8.33% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 10.62% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 13.41% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 15.44% | +0.05% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и 18M2.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и 18M2.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.43% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZE.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.
H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор