Сравнение H4ZA.DE с CEMT.DE
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 6.44% соответственно.
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and CEMT.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between H4ZA.DE and CEMT.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
CEMT.DE
Сравнение H4ZA.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 4.03 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -37.66% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -4.26% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -14.36% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -29.23% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -37.66% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.39% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -7.08% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.16% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и CEMT.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 0.00% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 0.00% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 6.11% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.61% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.11% | +2.06% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и CEMT.DE
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZA.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор