PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z7.DE с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z7.DE с TRET.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - H4Z7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while TRET.DE tracks the GPR Global 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z7.DE returned 6.21%/yr vs 7.84%/yr for TRET.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for TRET.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z7.DE и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у TRET.DE с доходностью 5.31%.

H4Z7.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.26%
1 год
9.73%
3 года*
6.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и TRET.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		7.83%-1.78%5.80%7.39%-13.07%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-13.32%

Correlation

The correlation between H4Z7.DE and TRET.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.96

The correlation between H4Z7.DE and TRET.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DE
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L

Доходность на риск

H4Z7.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z7.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z7.DETRET.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.75

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.13

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

3.38

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z7.DE vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z7.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z7.DE и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z7.DETRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.14

Просадки

Сравнение просадок H4Z7.DE и TRET.DE

Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и TRET.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z7.DETRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-41.75%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.35%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-18.60%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.46%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-12.19%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.59%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z7.DE и TRET.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) составляет 2.87%, в то время как у VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z7.DETRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.05%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.21%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

11.66%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.15%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

17.83%

-3.41%

Сравнение комиссий H4Z7.DE и TRET.DE

H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TRET.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z7.DE и TRET.DE

H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, H4Z7.DE and TRET.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.DE.

H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while TRET.DE tracks GPR Global 100. They also come from different issuers: HSBC and VanEck. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.25% for TRET.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и TRET.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор