Сравнение H4Z7.DE с IQQP.DE
H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - H4Z7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while IQQP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z7.DE returned 6.21%/yr vs 10.88%/yr for IQQP.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for IQQP.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z7.DE и IQQP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у IQQP.DE с доходностью 0.31%.
H4Z7.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и IQQP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 7.83% | -1.78% | 5.80% | 7.39% | -13.07% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 8.56% | -0.81% | 17.81% | -17.13% |
Correlation
The correlation between H4Z7.DE and IQQP.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between H4Z7.DE and IQQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z7.DE vs. IQQP.DE — Ранг доходности на риск
H4Z7.DE
IQQP.DE
Сравнение H4Z7.DE c IQQP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z7.DE | IQQP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.10 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | -0.26 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z7.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.10 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z7.DE и IQQP.DE
Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки IQQP.DE в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и IQQP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z7.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.78% | -64.70% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -15.07% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -17.28% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -26.93% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -20.15% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.66% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z7.DE и IQQP.DE
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) составляет 2.87%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z7.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.69% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.72% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 14.91% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 21.49% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 19.40% | -4.98% |
Сравнение комиссий H4Z7.DE и IQQP.DE
H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IQQP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z7.DE и IQQP.DE
H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z7.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z7.DE and IQQP.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IQQP.DE.
H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.40% for IQQP.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и IQQP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор