Сравнение H4Z6.DE с RQFI.DE
H4Z6.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)) and RQFI.DE (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - H4Z6.DE tracks the MSCI China while RQFI.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z6.DE returned 7.78%/yr vs 9.38%/yr for RQFI.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4Z6.DE charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for RQFI.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z6.DE и RQFI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z6.DE показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у RQFI.DE с доходностью 10.42%.
H4Z6.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RQFI.DE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам H4Z6.DE и RQFI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | -6.53% | 16.48% | 27.04% | -14.63% | -10.19% |
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 10.42% | 11.14% | 22.25% | -16.68% | -14.00% |
Correlation
The correlation between H4Z6.DE and RQFI.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between H4Z6.DE and RQFI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z6.DE vs. RQFI.DE — Ранг доходности на риск
H4Z6.DE
RQFI.DE
Сравнение H4Z6.DE c RQFI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z6.DE | RQFI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 5.91 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 15.55 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z6.DE | RQFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.23 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.31 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z6.DE и RQFI.DE
Максимальная просадка H4Z6.DE за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки RQFI.DE в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z6.DE и RQFI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z6.DE | RQFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -51.79% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -5.82% | -11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -27.48% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -11.80% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -27.06% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.21% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z6.DE и RQFI.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что H4Z6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z6.DE | RQFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.89% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 10.42% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 15.40% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 20.96% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 21.82% | +3.46% |
Сравнение комиссий H4Z6.DE и RQFI.DE
H4Z6.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RQFI.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z6.DE и RQFI.DE
H4Z6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 1.44% | 1.84% | 1.40% | 1.98% | 1.97% | 0.90% | 1.32% | 0.75% | 2.31% | 2.00% | 1.81% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z6.DE and RQFI.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z6.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z6.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.DE.
H4Z6.DE tracks MSCI China, while RQFI.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.28% for H4Z6.DE and 0.65% for RQFI.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z6.DE и RQFI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор