Сравнение H4Z6.DE с EL46.DE
H4Z6.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)) and EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) are both China Equities funds - H4Z6.DE tracks the MSCI China while EL46.DE tracks the MSCI China ex A Shares. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z6.DE returned 7.78%/yr vs 6.90%/yr for EL46.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H4Z6.DE charges 0.28%/yr vs 0.66%/yr for EL46.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z6.DE и EL46.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z6.DE показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у EL46.DE с доходностью -10.01%.
H4Z6.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL46.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.05%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам H4Z6.DE и EL46.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | -6.53% | 16.48% | 27.04% | -14.63% | -10.19% |
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | -10.01% | 17.77% | 27.71% | -14.54% | -9.46% |
Correlation
The correlation between H4Z6.DE and EL46.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between H4Z6.DE and EL46.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z6.DE vs. EL46.DE — Ранг доходности на риск
H4Z6.DE
EL46.DE
Сравнение H4Z6.DE c EL46.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z6.DE | EL46.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.11 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.24 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z6.DE | EL46.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z6.DE и EL46.DE
Максимальная просадка H4Z6.DE за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки EL46.DE в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z6.DE и EL46.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z6.DE | EL46.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -58.21% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -21.01% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -25.65% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -36.65% | +21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -22.26% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 9.96% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z6.DE и EL46.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) составляет 7.23%, в то время как у Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что H4Z6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL46.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z6.DE | EL46.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.28% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 15.15% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 19.97% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 31.36% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 27.53% | -2.25% |
Сравнение комиссий H4Z6.DE и EL46.DE
H4Z6.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EL46.DE в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z6.DE и EL46.DE
H4Z6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL46.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | 1.52% | 1.43% | 2.06% | 2.03% | 1.78% | 1.22% | 0.86% | 1.26% | 1.62% | 0.94% | 1.98% | 2.32% |
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, H4Z6.DE and EL46.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4Z6.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z6.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.
H4Z6.DE tracks MSCI China, while EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares. They also come from different issuers: HSBC and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.28% for H4Z6.DE and 0.66% for EL46.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z6.DE и EL46.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор