PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с AXQT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z3.DE с AXQT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past year, H4Z3.DE returned 49.05% vs 68.47% for AXQT.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. H4Z3.DE charges 0.15%/yr vs 0.27%/yr for AXQT.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и AXQT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у AXQT.DE с доходностью 40.98%.

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXQT.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
40.98%
6 месяцев
43.57%
1 год
68.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и AXQT.DE

2026 (YTD)2025
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%15.29%
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		40.98%15.03%

Correlation

The correlation between H4Z3.DE and AXQT.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between H4Z3.DE and AXQT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с EMXC.DEAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с EUNI.DE

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. AXQT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c AXQT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DEAXQT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.62

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.47

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.64

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

6.01

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

22.04

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. AXQT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXQT.DE равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и AXQT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DEAXQT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.62

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.20

-1.30

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и AXQT.DE

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, примерно равная максимальной просадке AXQT.DE в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и AXQT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z3.DEAXQT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-18.65%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.49%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.23%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.07%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.14%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и AXQT.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) составляет 7.35%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z3.DEAXQT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.70%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

16.43%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

19.11%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

20.01%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

20.01%

-4.24%

Сравнение комиссий H4Z3.DE и AXQT.DE

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AXQT.DE в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и AXQT.DE

Ни H4Z3.DE, ни AXQT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4Z3.DE and AXQT.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for AXQT.DE.

H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: HSBC and AXA IM. Their fees differ too: 0.15% for H4Z3.DE and 0.27% for AXQT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z3.DE и AXQT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор