PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с 36B5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z3.DE с 36B5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and 36B5.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets while 36B5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z3.DE returned 20.42%/yr vs 14.26%/yr for 36B5.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. H4Z3.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for 36B5.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и 36B5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у 36B5.DE с доходностью 17.40%.

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

36B5.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
0.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
18.30%
1 год
35.45%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и 36B5.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%4.66%-6.26%
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		17.40%16.82%11.30%-2.19%-7.39%

Correlation

The correlation between H4Z3.DE and 36B5.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between H4Z3.DE and 36B5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VWO36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с ESRI.DE36B5.DE с JREM.DE36B5.DE с AW12.DE36B5.DE с H41E.DE

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. 36B5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c 36B5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DE36B5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.13

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.98

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.57

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

12.71

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. 36B5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа 36B5.DE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и 36B5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DE36B5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.13

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.36

+0.54

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и 36B5.DE

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки 36B5.DE в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и 36B5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z3.DE36B5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-36.40%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.04%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-20.62%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.94%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-10.18%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.82%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и 36B5.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z3.DE36B5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.97%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

13.73%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

16.85%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.85%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

19.65%

-3.88%

Сравнение комиссий H4Z3.DE и 36B5.DE

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 36B5.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и 36B5.DE

H4Z3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		1.78%2.09%2.34%2.32%2.31%1.84%1.57%2.31%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H4Z3.DE and 36B5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for 36B5.DE.

H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets, while 36B5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for H4Z3.DE and 0.25% for 36B5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z3.DE и 36B5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор