Сравнение H4Z1.DE с VFEM.DE
H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 6.01%/yr for VFEM.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. H4Z1.DE charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for VFEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z1.DE и VFEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у VFEM.DE с доходностью 12.66%.
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и VFEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 12.47% |
Correlation
The correlation between H4Z1.DE and VFEM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between H4Z1.DE and VFEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z1.DE vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск
H4Z1.DE
VFEM.DE
Сравнение H4Z1.DE c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z1.DE | VFEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.11 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 10.36 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z1.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.80 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z1.DE и VFEM.DE
Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и VFEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z1.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -31.59% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -8.49% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -18.56% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -20.11% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.73% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -8.24% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.55% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z1.DE и VFEM.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеют волатильность 5.70% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z1.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.44% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 11.70% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 14.69% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.93% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.20% | -2.03% |
Сравнение комиссий H4Z1.DE и VFEM.DE
H4Z1.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFEM.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z1.DE и VFEM.DE
H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, H4Z1.DE and VFEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4Z1.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z1.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.
H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for H4Z1.DE and 0.22% for VFEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и VFEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор