PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z1.DE с LYM7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z1.DE с LYM7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and LYM7.DE (Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while LYM7.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 7.98%/yr for LYM7.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. H4Z1.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for LYM7.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z1.DE и LYM7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc (LYM7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у LYM7.DE с доходностью 27.20%.

H4Z1.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.82%
С начала года
16.02%
6 месяцев
14.48%
1 год
33.76%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

LYM7.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.59%
С начала года
27.20%
6 месяцев
27.77%
1 год
48.14%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и LYM7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		16.02%14.83%22.34%0.83%-12.35%8.61%12.24%
LYM7.DE
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc		27.20%18.53%13.45%4.98%-14.29%4.13%14.45%

Correlation

The correlation between H4Z1.DE and LYM7.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between H4Z1.DE and LYM7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с H4Z1.DE:
H4Z1.DE с EUNI.DEH4Z1.DE с JREM.DEH4Z1.DE с H411.DEH4Z1.DE с H4ZF.DEH4Z1.DE с H4ZA.DEH4Z1.DE с EMXC.DEH4Z1.DE с H4ZY.DE
Часто сравнивают с LYM7.DE:
LYM7.DE с AMEW.DELYM7.DE с WEBN.DELYM7.DE с 6AQQ.DELYM7.DE с AW12.DELYM7.DE с 5MVL.DELYM7.DE с AXQE.DELYM7.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

H4Z1.DE vs. LYM7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z1.DE
Ранг доходности на риск H4Z1.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z1.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z1.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z1.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z1.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LYM7.DE
Ранг доходности на риск LYM7.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM7.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM7.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM7.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z1.DE c LYM7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc (LYM7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z1.DELYM7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.74

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.65

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.59

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

16.48

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z1.DE vs. LYM7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z1.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYM7.DE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z1.DE и LYM7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z1.DELYM7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.23

+0.40

Просадки

Сравнение просадок H4Z1.DE и LYM7.DE

Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки LYM7.DE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и LYM7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z1.DELYM7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-61.32%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.64%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-19.19%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-24.14%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.53%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-14.45%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.97%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z1.DE и LYM7.DE

Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) составляет 5.70%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc (LYM7.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYM7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z1.DELYM7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.27%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

15.15%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.86%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.77%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

18.31%

-2.14%

Сравнение комиссий H4Z1.DE и LYM7.DE

H4Z1.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYM7.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z1.DE и LYM7.DE

Ни H4Z1.DE, ни LYM7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4Z1.DE and LYM7.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4Z1.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z1.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for LYM7.DE.

H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while LYM7.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for H4Z1.DE and 0.55% for LYM7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и LYM7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор