PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41G.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41G.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41G.DE (HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - H41G.DE tracks the MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41G.DE returned 12.01%/yr vs 13.75%/yr for CBUG.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. H41G.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41G.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41G.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41G.DE показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 14.43%.

H41G.DE

1 день
0.61%
1 месяц
2.87%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.07%
1 год
23.63%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.43%
6 месяцев
15.29%
1 год
28.47%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41G.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41G.DE
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)		12.22%3.96%12.21%11.87%-2.26%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		14.43%6.47%13.17%11.34%-2.55%

Correlation

The correlation between H41G.DE and CBUG.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between H41G.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с H41G.DE:
H41G.DE с AMEC.DEH41G.DE с BBCK.DEH41G.DE с CBUI.DEH41G.DE с H4Z6.DEH41G.DE с H4ZA.DEH41G.DE с H4ZY.DEH41G.DE с CBUX.DE
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

H41G.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41G.DE
Ранг доходности на риск H41G.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41G.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41G.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41G.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41G.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41G.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41G.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41G.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41G.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.04

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.90

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.94

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

14.66

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41G.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41G.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41G.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41G.DECBUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Просадки

Сравнение просадок H41G.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка H41G.DE за все время составила -24.84%, примерно равная максимальной просадке CBUG.DE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41G.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41G.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-24.59%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.21%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-24.59%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.48%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.94%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности H41G.DE и CBUG.DE

HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41G.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеют волатильность 3.35% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41G.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.41%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.78%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

13.90%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.71%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.71%

-1.00%

Сравнение комиссий H41G.DE и CBUG.DE

H41G.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41G.DE и CBUG.DE

Ни H41G.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H41G.DE and CBUG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for H41G.DE.

H41G.DE tracks MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for H41G.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41G.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор