PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41E.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41E.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41E.DE returned 27.78%/yr vs 24.16%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. H41E.DE charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41E.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41E.DE показывает доходность 39.52%, что значительно выше, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.

H41E.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
8.62%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.09%
1 год
68.44%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41E.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		39.52%22.02%17.74%11.43%-2.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%3.76%-3.30%

Correlation

The correlation between H41E.DE and UEF5.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between H41E.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с AXQT.DEH41E.DE с GACB.DE
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE

Доходность на риск

H41E.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41E.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41E.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
3.14

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
4.18

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.55

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

6.29

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.00

21.83

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41E.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41E.DE на текущий момент составляет 3.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41E.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41E.DEUEF5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

3.14

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.41

+1.15

Просадки

Сравнение просадок H41E.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка H41E.DE за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41E.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41E.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-36.71%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.52%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-20.41%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.55%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-9.99%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.75%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности H41E.DE и UEF5.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) составляет 7.97%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что H41E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41E.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.72%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

15.86%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.10%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.66%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.88%

-2.82%

Сравнение комиссий H41E.DE и UEF5.DE

H41E.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UEF5.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41E.DE и UEF5.DE

H41E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, H41E.DE and UEF5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for H41E.DE.

H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.35% for H41E.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41E.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор