PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41E.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41E.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41E.DE returned 27.78%/yr vs 33.99%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H41E.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41E.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41E.DE показывает доходность 39.52%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

H41E.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
8.62%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.09%
1 год
68.44%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41E.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		39.52%22.02%17.74%11.43%-2.00%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-1.97%

Correlation

The correlation between H41E.DE and 5MVL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.92

The correlation between H41E.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с AXQT.DEH41E.DE с GACB.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

H41E.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41E.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41E.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
4.31

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
5.17

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.73

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

8.86

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.00

28.83

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41E.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41E.DE на текущий момент составляет 3.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVL.DE равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41E.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41E.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

4.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.83

+0.73

Просадки

Сравнение просадок H41E.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка H41E.DE за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41E.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41E.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-32.25%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.30%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-19.15%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.88%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-6.27%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.87%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности H41E.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) составляет 7.97%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что H41E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41E.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.71%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

15.83%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.13%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.78%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.84%

-2.78%

Сравнение комиссий H41E.DE и 5MVL.DE

H41E.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41E.DE и 5MVL.DE

Ни H41E.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, H41E.DE and 5MVL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H41E.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41E.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.35% for H41E.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41E.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор