PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, H41C.DE returned 12.71%/yr vs 12.72%/yr for UBU7.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью 10.81%.

H41C.DE

1 день
0.27%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.86%
1 год
28.86%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.28%10.36%21.66%16.26%-12.60%32.89%10.42%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%11.14%

Correlation

The correlation between H41C.DE and UBU7.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.97

The correlation between H41C.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с F50A.DEH41C.DE с H4ZY.DE
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

H41C.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41C.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.14

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.98

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.58

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

14.23

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41C.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU7.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41C.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.14

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.82

+0.31

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и UBU7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-33.84%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.61%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-21.69%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-21.69%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.31%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.24%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.66%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и UBU7.DE

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.57%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.61%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.04%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

14.11%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

15.11%

-1.76%

Сравнение комиссий H41C.DE и UBU7.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и UBU7.DE

H41C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, H41C.DE and UBU7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for H41C.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.10% for UBU7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор