PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с MWOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с MWOE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while MWOE.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41C.DE returned 18.40%/yr vs 18.18%/yr for MWOE.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for MWOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и MWOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у MWOE.DE с доходностью 11.62%.

H41C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.35%
6 месяцев
16.03%
1 год
31.49%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

MWOE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.41%
3 года*
18.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и MWOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.35%10.36%21.66%16.26%-4.62%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		11.62%7.93%25.86%19.92%-9.48%

Correlation

The correlation between H41C.DE and MWOE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.94

The correlation between H41C.DE and MWOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с ASCH.DEH41C.DE с F50A.DE
Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с ASCH.DE

Доходность на риск

H41C.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H41C.DEMWOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.04

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.68

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

1.56

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

2.75

+19.41

H41C.DE vs. MWOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа MWOE.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и MWOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и MWOE.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, примерно равная максимальной просадке MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и MWOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DEMWOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-21.83%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-16.32%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-21.83%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-5.20%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

9.26%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и MWOE.DE

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) имеют волатильность 3.10% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DEMWOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.96%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.03%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

24.37%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.53%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

17.53%

-4.22%

Сравнение комиссий H41C.DE и MWOE.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MWOE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и MWOE.DE

H41C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM202520242023
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		1.12%1.38%1.29%0.62%

Часто задаваемые вопросы

H41C.DE and MWOE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for H41C.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while MWOE.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.12% for MWOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и MWOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор