Сравнение H41C.DE с IUSD.DE
H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H41C.DE returned 12.46%/yr vs 19.18%/yr for IUSD.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности H41C.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H41C.DE показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 18.71%.
H41C.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
IUSD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам H41C.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H41C.DE HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.35% | 10.36% | 21.66% | 16.26% | -12.60% | 32.89% | 10.04% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 18.71% | 6.47% | 11.91% | 63.45% | 2.92% | 2.15% | 0.74% |
Correlation
The correlation between H41C.DE and IUSD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.56 |
Over the past year, H41C.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H41C.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
H41C.DE
IUSD.DE
Сравнение H41C.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H41C.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 6.74 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.15 | 20.22 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H41C.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки IUSD.DE в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H41C.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.76% | -23.71% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -4.84% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -22.97% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -22.97% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.41% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.61% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности H41C.DE и IUSD.DE
Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) составляет 3.10%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H41C.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.80% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 9.85% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 13.08% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 23.19% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 17.03% | -3.72% |
Сравнение комиссий H41C.DE и IUSD.DE
H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H41C.DE и IUSD.DE
H41C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H41C.DE HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.96% | 1.14% | 1.35% | 1.60% | 2.85% | 2.11% | 1.73% | 2.15% | 1.81% | 1.64% | 1.61% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
H41C.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор