PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение H41C.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 18.71%.


H41C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.35%
6 месяцев
16.03%
1 год
31.49%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.46%
10 лет*

IUSD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.22%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.02%
1 год
32.47%
3 года*
14.99%
5 лет*
19.18%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и IUSD.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD
15.35%10.36%21.66%16.26%-12.60%32.89%10.04%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
18.71%6.47%11.91%63.45%2.92%2.15%0.74%

Correlation

The correlation between H41C.DE and IUSD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.56

Over the past year, H41C.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

H41C.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


H41C.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

6.74

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

20.22

+1.94

H41C.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSD.DE равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки IUSD.DE в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и IUSD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


H41C.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-23.71%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-4.84%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-22.97%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-22.97%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.91%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.41%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.61%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) составляет 3.10%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


H41C.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.80%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.85%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

13.08%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

23.19%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

17.03%

-3.72%

Сравнение комиссий H41C.DE и IUSD.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и IUSD.DE

H41C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
0.96%1.14%1.35%1.60%2.85%2.11%1.73%2.15%1.81%1.64%1.61%1.75%

Часто задаваемые вопросы


H41C.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор