Сравнение H412.DE с IQQN.DE
H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while IQQN.DE tracks the MSCI North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.49%/yr vs 13.01%/yr for IQQN.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for IQQN.DE.
Доходность
Сравнение доходности H412.DE и IQQN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H412.DE показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у IQQN.DE с доходностью 10.41%.
H412.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
IQQN.DE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам H412.DE и IQQN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.05% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.95% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 10.41% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 11.65% |
Correlation
The correlation between H412.DE and IQQN.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between H412.DE and IQQN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H412.DE vs. IQQN.DE — Ранг доходности на риск
H412.DE
IQQN.DE
Сравнение H412.DE c IQQN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H412.DE | IQQN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 3.34 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | 11.68 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H412.DE и IQQN.DE
Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки IQQN.DE в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и IQQN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H412.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -52.40% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | -7.22% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -23.46% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -23.46% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -9.12% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.07% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности H412.DE и IQQN.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H412.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.30% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.01% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 11.88% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.29% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.10% | -1.63% |
Сравнение комиссий H412.DE и IQQN.DE
H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQQN.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H412.DE и IQQN.DE
H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.60% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, H412.DE and IQQN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while IQQN.DE tracks MSCI North America. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.40% for IQQN.DE.
Подберите оптимальное распределение для H412.DE и IQQN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор