PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с D6RQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H412.DE с D6RQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.98%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и D6RQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
33.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H412.DE и D6RQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-22.07%41.44%11.18%

Correlation

The correlation between H412.DE and D6RQ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between H412.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с EL4A.DE

Доходность на риск

H412.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DED6RQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.23

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.97

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.69

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

7.85

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. D6RQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D6RQ.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и D6RQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DED6RQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.09

-0.02

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и D6RQ.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и D6RQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H412.DED6RQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-27.29%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-12.28%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-27.29%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-27.29%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.82%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.22%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и D6RQ.DE

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) составляет 3.27%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H412.DED6RQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.06%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.35%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

14.84%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.79%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

17.56%

-2.75%

Сравнение комиссий H412.DE и D6RQ.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и D6RQ.DE

H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H412.DE and D6RQ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: HSBC and Deka. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.25% for D6RQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H412.DE и D6RQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор