PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H411.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H411.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H411.DE (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) and FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) are both Asia Pacific Equities funds - H411.DE tracks the MSCI AC Far East ex Japan while FLXT.DE tracks the FTSE Taiwan 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, H411.DE returned 25.29%/yr vs 41.09%/yr for FLXT.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H411.DE charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for FLXT.DE.

Доходность

Сравнение доходности H411.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H411.DE показывает доходность 37.68%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 69.39%.

H411.DE

1 день
-2.09%
1 месяц
6.17%
С начала года
37.68%
6 месяцев
38.70%
1 год
67.18%
3 года*
25.29%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.02%

FLXT.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
13.04%
С начала года
69.39%
6 месяцев
72.01%
1 год
113.39%
3 года*
41.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H411.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		37.68%25.21%18.89%-1.55%-11.87%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		69.39%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Correlation

The correlation between H411.DE and FLXT.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.75

The correlation between H411.DE and FLXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с H411.DE:
H411.DE с H410.DEH411.DE с H412.DEH411.DE с H4Z6.DEH411.DE с H4ZE.DEH411.DE с H4ZL.DEH411.DE с H4ZX.DEH411.DE с H4ZJ.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с APXJ.DEFLXT.DE с EUPA.DE

Доходность на риск

H411.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H411.DE
Ранг доходности на риск H411.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H411.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H411.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H411.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H411.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H411.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H411.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H411.DEFLXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
4.92

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
5.73

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.78

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

12.64

-8.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

38.64

-28.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H411.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H411.DE на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H411.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H411.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

4.92

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.15

-0.67

Просадки

Сравнение просадок H411.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и FLXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H411.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-31.16%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-9.05%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-31.16%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-1.86%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-8.18%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.97%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности H411.DE и FLXT.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) составляет 8.34%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что H411.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H411.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

9.61%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

18.65%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

23.26%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

21.86%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.86%

-1.42%

Сравнение комиссий H411.DE и FLXT.DE

H411.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H411.DE и FLXT.DE

Ни H411.DE, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H411.DE and FLXT.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for H411.DE.

H411.DE tracks MSCI AC Far East ex Japan, while FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for H411.DE and 0.19% for FLXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H411.DE и FLXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор