PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H411.DE с DBX5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H411.DE с DBX5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H411.DE (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) and DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - H411.DE tracks the MSCI AC Far East ex Japan while DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 10 years, H411.DE returned 11.02%/yr vs 22.04%/yr for DBX5.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H411.DE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for DBX5.DE.

Доходность

Сравнение доходности H411.DE и DBX5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H411.DE показывает доходность 37.68%, что значительно ниже, чем у DBX5.DE с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции H411.DE уступали акциям DBX5.DE по среднегодовой доходности: 11.02% против 22.04% соответственно.

H411.DE

1 день
-2.09%
1 месяц
6.17%
С начала года
37.68%
6 месяцев
38.70%
1 год
67.18%
3 года*
25.29%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.02%

DBX5.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
12.70%
С начала года
69.45%
6 месяцев
72.00%
1 год
110.55%
3 года*
40.65%
5 лет*
22.99%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H411.DE и DBX5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		37.68%25.21%18.89%-1.55%-16.07%-1.90%13.55%22.02%-11.68%24.72%
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		69.45%18.33%31.08%24.15%-25.19%37.79%24.51%39.18%-5.55%12.67%

Correlation

The correlation between H411.DE and DBX5.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.78

The correlation between H411.DE and DBX5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с H411.DE:
H411.DE с H410.DEH411.DE с H412.DEH411.DE с H4Z6.DEH411.DE с H4ZE.DEH411.DE с H4ZL.DEH411.DE с H4ZX.DEH411.DE с H4ZJ.DE
Часто сравнивают с DBX5.DE:
DBX5.DE с IQQT.DEDBX5.DE с PAC.DEDBX5.DE с ETLK.DEDBX5.DE с FLXK.DEDBX5.DE с IQQX.DEDBX5.DE с IQQK.DEDBX5.DE с ZPRA.DE

Доходность на риск

H411.DE vs. DBX5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H411.DE
Ранг доходности на риск H411.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H411.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H411.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H411.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H411.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H411.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBX5.DE
Ранг доходности на риск DBX5.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H411.DE c DBX5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H411.DEDBX5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
4.62

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
5.37

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.74

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

12.09

-8.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

35.84

-26.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H411.DE vs. DBX5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H411.DE на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа DBX5.DE равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H411.DE и DBX5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H411.DEDBX5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

4.62

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.05

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок H411.DE и DBX5.DE

Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки DBX5.DE в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и DBX5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H411.DEDBX5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-55.28%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-9.23%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-30.81%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-32.62%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-32.62%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-1.97%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-11.61%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

3.12%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности H411.DE и DBX5.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) составляет 8.34%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что H411.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H411.DEDBX5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

10.28%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

19.59%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

24.18%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

21.58%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.55%

-0.11%

Сравнение комиссий H411.DE и DBX5.DE

H411.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBX5.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H411.DE и DBX5.DE

Ни H411.DE, ни DBX5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H411.DE and DBX5.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H411.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H411.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.

H411.DE tracks MSCI AC Far East ex Japan, while DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for H411.DE and 0.65% for DBX5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H411.DE и DBX5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор