PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H410.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H410.DE с PRAM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, H410.DE returned 18.31%/yr vs 18.39%/yr for PRAM.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности H410.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H410.DE показывает доходность 19.79%, а PRAM.DE немного выше – 20.35%.

H410.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.04%
6 месяцев
12.07%
С начала года
19.79%
1 год
34.11%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.22%

PRAM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.25%
6 месяцев
12.91%
С начала года
20.35%
1 год
33.80%
3 года*
18.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H410.DE и PRAM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		19.79%18.65%13.95%4.67%-13.87%-2.26%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		20.35%17.03%13.52%7.05%-12.45%-15.96%

Correlation

The correlation between H410.DE and PRAM.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between H410.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

H410.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H410.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H410.DEPRAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.19

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.80

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.01

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

4.54

+5.10

H410.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H410.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PRAM.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H410.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H410.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка H410.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и PRAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H410.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-29.89%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-16.81%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.02%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-9.49%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-15.78%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

7.44%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности H410.DE и PRAM.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) имеют волатильность 8.22% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H410.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.04%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

17.44%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

28.42%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

20.70%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.70%

-2.39%

Сравнение комиссий H410.DE и PRAM.DE

H410.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H410.DE и PRAM.DE

Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как PRAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.71%2.00%2.40%2.59%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, H410.DE and PRAM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for H410.DE.

H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.10% for PRAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H410.DE и PRAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор