Сравнение H410.DE с LEER.DE
H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and LEER.DE (Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while LEER.DE tracks the MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, H410.DE returned 8.22%/yr vs 11.08%/yr for LEER.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for LEER.DE.
Доходность
Сравнение доходности H410.DE и LEER.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H410.DE показывает доходность 19.79%, а LEER.DE немного выше – 19.99%. За последние 10 лет акции H410.DE уступали акциям LEER.DE по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.08% соответственно.
H410.DE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.22%
LEER.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 14.85%
- С начала года
- 19.99%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 29.21%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам H410.DE и LEER.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 19.79% | 18.65% | 13.95% | 4.67% | -13.87% | 4.04% | 6.95% | 21.14% | -11.36% | 21.12% |
LEER.DE Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF | 19.99% | 53.95% | 4.13% | 41.71% | -21.18% | 20.41% | -18.42% | 1.30% | -8.37% | 30.59% |
Correlation
The correlation between H410.DE and LEER.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between H410.DE and LEER.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H410.DE vs. LEER.DE — Ранг доходности на риск
H410.DE
LEER.DE
Сравнение H410.DE c LEER.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H410.DE | LEER.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.70 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.92 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H410.DE и LEER.DE
Максимальная просадка H410.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки LEER.DE в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и LEER.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H410.DE | LEER.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -69.75% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.92% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -15.85% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -43.51% | +20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.62% | -48.74% | +17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -1.78% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -30.32% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.71% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности H410.DE и LEER.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEER.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H410.DE | LEER.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.21% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 17.20% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 21.05% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 23.12% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 21.72% | -3.41% |
Сравнение комиссий H410.DE и LEER.DE
H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LEER.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H410.DE и LEER.DE
Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как LEER.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.71% | 2.00% | 2.40% | 2.59% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
LEER.DE Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H410.DE and LEER.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for LEER.DE.
H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while LEER.DE tracks MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.50% for LEER.DE.
Подберите оптимальное распределение для H410.DE и LEER.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор