График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
LEER.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) показал доход в 5.44% с начала года и 29.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEER.DE составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 8.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LEER.DE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.50% | 0.64% | -5.50% | 3.13% | 5.44% | ||||||||
| 2025 | 11.88% | 6.18% | 3.06% | 0.95% | 3.61% | 2.80% | 3.79% | -2.66% | 0.89% | 7.05% | 2.14% | 4.91% | 53.92% |
| 2024 | -1.06% | 4.22% | 0.63% | 2.58% | 2.02% | 2.44% | -3.18% | -0.30% | -1.70% | -4.82% | 2.51% | 1.10% | 4.11% |
| 2023 | 6.05% | 0.59% | -4.76% | 10.56% | -0.63% | 9.05% | 5.81% | -4.73% | -7.16% | 11.24% | 5.59% | 5.89% | 41.71% |
| 2022 | 1.75% | -13.37% | 4.43% | -10.57% | -1.76% | -6.76% | 1.42% | -8.80% | -11.02% | 11.79% | 11.85% | 1.61% | -21.16% |
| 2021 | -0.40% | -0.93% | 0.79% | 3.75% | 12.02% | -0.92% | 1.27% | 7.23% | -2.07% | 3.65% | -7.84% | 3.48% | 20.40% |
Метрики бенчмарка
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF: годовая альфа составляет 0.08%, бета — 0.51, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 23.01.2006.
- Этот ETF участвовал в 88.02% снижения S&P 500 Index, но только в 60.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 60.44%
- Участие в снижении
- 88.02%
Комиссия
Комиссия LEER.DE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEER.DE имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LEER.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.43 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.73 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.66 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 2.77 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LEER.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF показал максимальную просадку в 72.16%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4063 торговые сессии.
Текущая просадка Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.16% | 30 окт. 2007 г. | 330 | 2 мар. 2009 г. | 4063 | 9 мая 2025 г. | 4393 |
| -26.13% | 12 мая 2006 г. | 21 | 14 июн. 2006 г. | 105 | 4 дек. 2006 г. | 126 |
| -15.77% | 10 июл. 2007 г. | 28 | 16 авг. 2007 г. | 48 | 29 окт. 2007 г. | 76 |
| -10.7% | 1 мар. 2006 г. | 7 | 14 мар. 2006 г. | 19 | 5 мая 2006 г. | 26 |
| -9.92% | 5 февр. 2026 г. | 19 | 3 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...