Сравнение H410.DE с EMXC.DE
H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, H410.DE returned 6.91%/yr vs 11.87%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности H410.DE и EMXC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H410.DE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 30.36%.
H410.DE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.22%
EMXC.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.29%
- 6 месяцев
- 21.10%
- С начала года
- 30.36%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H410.DE и EMXC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 19.79% | 18.65% | 13.95% | 4.67% | -13.87% | 4.04% | 6.95% | 9.82% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 30.36% | 19.92% | 9.13% | 14.31% | -13.59% | 17.56% | 2.25% | -4.50% |
Correlation
The correlation between H410.DE and EMXC.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between H410.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H410.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск
H410.DE
EMXC.DE
Сравнение H410.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H410.DE | EMXC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.51 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 12.15 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H410.DE и EMXC.DE
Максимальная просадка H410.DE за все время составила -41.02%, примерно равная максимальной просадке EMXC.DE в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и EMXC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H410.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -40.89% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -13.66% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -20.47% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -20.47% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -13.66% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -7.73% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.95% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности H410.DE и EMXC.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) составляет 8.22%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H410.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.94% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 20.82% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 23.00% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.71% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.20% | -0.89% |
Сравнение комиссий H410.DE и EMXC.DE
И H410.DE, и EMXC.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H410.DE и EMXC.DE
Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.71% | 2.00% | 2.40% | 2.59% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, H410.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE and EMXC.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для H410.DE и EMXC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор