PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с RSI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с RSI.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) and RSI.TO (Rogers Sugar Inc.) are both stocks. H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RSI.TO operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 8.12%/yr for RSI.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и RSI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Rogers Sugar Inc. (RSI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у RSI.TO с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции H.TO превзошли акции RSI.TO по среднегодовой доходности: 12.37% против 8.12% соответственно.

H.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.57%
3 года*
17.34%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.37%

RSI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.11%
С начала года
15.68%
6 месяцев
18.43%
1 год
28.61%
3 года*
11.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и RSI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.40%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%29.04%-5.41%-1.36%
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		15.68%7.81%16.22%0.71%1.50%12.89%22.74%-3.50%-8.26%-1.78%

Correlation

The correlation between H.TO and RSI.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2015 г.

0.17

The correlation between H.TO and RSI.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$33.75B

RSI.TO:

CA$1.02B

EPS

H.TO:

CA$2.28

RSI.TO:

CA$0.47

Коэффициент P/E

H.TO:

24.59

RSI.TO:

14.35

Коэффициент PEG

H.TO:

2.87

RSI.TO:

1.30

Коэффициент P/S

H.TO:

3.63

RSI.TO:

0.80

Коэффициент P/B

H.TO:

2.63

RSI.TO:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.28B

RSI.TO:

CA$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.54B

RSI.TO:

CA$199.73M

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.36B

RSI.TO:

CA$150.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Rogers Sugar Inc.

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с RSI.TO:
RSI.TO с VFV.TORSI.TO с ^TNXRSI.TO с FIE.TORSI.TO с XDIV.TORSI.TO с SRU-UN.TORSI.TO с MTL.TORSI.TO с KBL.TO

Доходность на риск

H.TO vs. RSI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RSI.TO
Ранг доходности на риск RSI.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c RSI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Rogers Sugar Inc. (RSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TORSI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.98

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.80

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.26

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

9.28

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. RSI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа RSI.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и RSI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TORSI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.98

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.59

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.52

+0.32

Просадки

Сравнение просадок H.TO и RSI.TO

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки RSI.TO в -42.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и RSI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TORSI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-42.56%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.81%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-15.51%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-19.14%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-34.47%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-0.29%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-9.10%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.09%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и RSI.TO

Hydro One Limited (H.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что H.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TORSI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.78%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.19%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

14.52%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

15.95%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

18.87%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и RSI.TO

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности RSI.TO в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		5.30%6.05%6.13%6.69%6.33%6.05%6.42%7.32%6.62%5.70%5.29%8.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и RSI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Rogers Sugar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.65B
280.62M
(H.TO) Общая выручка
(RSI.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности H.TO и RSI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и Rogers Sugar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
23.5%
17.4%
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

RSI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.72M при выручке в 280.62M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

RSI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.98M при выручке в 280.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

RSI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.65M при выручке в 280.62M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

H.TO and RSI.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и RSI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор